How To Pick Best Stock Opções

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Feliz Ano Novo 2014 Obrigado por sua orientação Eu estava dizendo a um amigo sobre o almoço hoje como muito grato eu sou para você Obrigado um trilhão e você pode ser abençoado com muita alegria, riso e amor --- Christina Goh, Cingapura Nota Todos os testemunhos são verificáveis ​​Entre em contato com Fundador para verificação de resultados individuais podem variar. Para evitar o erro humano e emoção, cada escolha vem com a perda de parada exata e pontos de tomada de lucro para que você pode completamente automatizado sua conta de negociação Cada de nossa perda stop e lucro Tendo pontos foi cuidadosamente otimizado através de 12 anos de negociação da vida real, a fim de otimizar os lucros e minimizar as perdas As condições do mercado mudar todos os dias É por isso que cada escolha também será acompanhado com o lucro diário atualizado e stop loss pontos que podem ser ajustados antes do mercado abrir . Cada escolha é acompanhada em uma base diária com comentários específicos e recomendações até que a posição é fechada Você nunca está sozinho e nunca deixou adivinhar. Sua escolha de ações diárias picaretas rendimentos incríveis Eu aprecio o fato de que você é muito paciente com o seu set-ups Fez a minha opção de negociação divertido novamente Obrigado um milhão --- Ed Leyson, Los Angeles, EUA Nota Todos os testemunhos são verificáveis ​​Entre em contato com Fundador Para verificação Os resultados individuais podem variar. Uma vez que você assina nossos serviços, você receberá um email de alerta de escolha de ações diárias indicando se há uma escolha para o dia ou não. Todas as picks virão com instruções específicas e fáceis de entender Estes incluem exatamente qual estoque ou opção para comprar, precisamente como entrar no comércio, bem como a perda de stop e pontos de saída recomendados Você nunca está em seu próprio Nós re com você cada passo do way. Every pick vem com Nome de estoque The Estoque específico para comprar opções on. Max número de contratos Liquidez é calculada para garantir que você don t acabar com uma posição enorme que é difícil de vender. Proporção do seu fundo para cometer Uma porcentagem recomendada será sugerido para você em acco Rdance com o risco de mercado avaliado. Onde colocar sua perda de parada Não há adivinhação Um objetivo, ponto de perda de parada automatizado é dado de modo que você não precisa monitorar o mercado em tudo. Profit tomando ponto Alvos de lucro iniciais serão dados Estes alvos serão Atualizado diariamente e revisado como necessary. PLUS, a ação a ser tomada em uma escolha é atualizada diariamente em sua conta antes que o mercado se abre Desta forma, você será capaz de tirar proveito imediatamente após a abertura do mercado - direito quando eu do. Pick hoje é para XYZ To Go UP. Please não comprar mais de 30 contratos de XYZ s Jan 50 opções de chamada com não mais do que 25 do seu fundo ao preço de pedir prevalecente. Por favor, vender a posição para parar a perda quando último preço XYZ é menor do que 40. Por favor, vender a posição de lucro tomando quando XYZ s último preço é maior do que 60.Subscribers também pode escolher entre recebendo picos de alta somente call opção picaretas em ações esperadas para ir para cima, pauta pega põe apenas opção picaretas em ações esperadas para ir para baixo, ou Ambos sim Ou pode usar o mestre Opção stock opções para trocar opções com sua conta IRA, uma vez que envolve nada mais do que simples chamada e opção de compra de compra Nenhuma estratégia de propagação complexas nem estratégias de spread de crédito necessários Apenas chamada simples e opção de compra e venda para o seu sucesso financeiro Certifique-se de procurar o aconselhamento do seu consultor financeiro local antes de negociar com a sua conta IRA Opções envolve risco e não é adequado para todos os investidores. Só quero dizer que eu tenho usado a sua estratégia para as últimas duas semanas e tem que ser a melhor estratégia que eu já usei eu fiz 325 na semana passada eu só comprei 3 picaretas mais de você --- Anthony Riccardi, Connecticut, EUA Nota Todos os Testemunhos são verificáveis ​​Entre em contato com Fundador para verificação Resultados individuais podem variar. Nunca negociou opções antes Nenhuma conta de negociação Nenhum conhecimento de opção Não Problema Você vai aprender tudo sobre negociação de opções e ser orientado sobre como abrir uma conta de negociação através da nossa Opção Básica Trading Workshop para LIVRE quando você se inscrever para o Mestre Stock Opções Picks Na verdade, você também pode negociar as ações em si usando nossas recomendações. Only 1 em seu primeiro mês, em seguida, apenas 49 por month. Frequently Asked Questions Here. Pick as opções de direito Para o comércio em seis etapas. Dois grandes benefícios das opções são uma ampla gama de opções disponíveis, eb sua versatilidade inerente que permite que qualquer estratégia de negociação concebível para ser implementado Opções são cu Rrently oferecidos em uma vasta gama de ações, moedas, commodities, fundos negociados em bolsa e outros instrumentos financeiros em cada único ativo, existem geralmente dezenas de preços de greve e datas de vencimento disponíveis Opções também podem ser usados ​​para implementar uma deslumbrante variedade de estratégias de negociação , Variando de plain-vanilla call comprar ou escrever, a bullish ou bearish spreads, calendário spreads e proporção spreads straddles e strangles e assim por diante Mas essas mesmas vantagens também representam um desafio para a opção neófito, uma vez que a infinidade de opções disponíveis torna Difícil de identificar uma opção adequada para o comércio Leia sobre para aprender a escolher a opção certa s para o comércio em seis etapas fáceis. Começamos com a suposição de que você já identificou o ativo financeiro, como um estoque ou ETF que você deseja negociar com Opções Você pode ter chegado a este ativo subjacente em uma variedade de maneiras usando um screener ações, empregando técnicas ou análise fundamental ou através de terceiros resea Rch Ou pode ser simplesmente um estoque ou fundo sobre o qual você tem uma opinião forte Depois de ter identificado o ativo subjacente os seis passos necessários para identificar uma opção adequada são as follows. Formulate seu objetivo de investimento. Determinar seu payoff risco-recompensa. Out volatility. Identify events. Devise uma estratégia. Estabelecer parâmetros de opção. Em minha opinião, a ordem mostrada das seis etapas segue um processo de pensamento lógico que torna mais fácil escolher uma opção específica para a negociação Estes seis passos podem ser memorizados através de um prático Mnemônico embora não na ordem desejada PROVES, que significa Parâmetros, Recompensa de Risco, Objetivo, Volatilidade, Eventos e Estratégia. Um guia passo a passo para escolher uma opção. Objetivo O ponto de partida ao fazer qualquer investimento é o seu objetivo de investimento e Negociação de opções não é diferente Qual o objetivo que você quer alcançar com o seu comércio opção É para especular sobre uma visão de alta ou baixa do ativo subjacente Ou é para proteger potencial downsi O risco em uma ação em que você tem uma posição significativa Você está colocando no comércio para ganhar alguma renda de prémio Qualquer que seja o seu objetivo específico, o primeiro passo deve ser a formulá-lo, porque constitui a base para as etapas subsequentes. Passo é determinar o seu recompensa risco-recompensa, que é muito dependente da sua tolerância ao risco ou apetite para o risco Se você é um investidor conservador ou comerciante, em seguida, estratégias agressivas, como escrever chamadas nuas ou comprar uma grande quantidade de profundidade do dinheiro OTM Opções não podem realmente ser adequadas para você Cada estratégia de opção tem um perfil bem definido de risco e recompensa, por isso certifique-se de entendê-lo completamente. Volatilidade implícita volatilidade é o determinante mais importante do preço de uma opção, para obter uma boa leitura sobre O nível de volatilidade implícita para as opções que você está considerando Compare o nível de volatilidade implícita com a volatilidade histórica do estoque e o nível de volatilidade no mercado amplo, É será um fator chave na identificação de sua estratégia de comércio de opção. Eventos Eventos podem ser classificados em duas grandes categorias de todo o mercado e específicos de ações Os eventos de mercado são aqueles que afetam os mercados mais amplos, como anúncios da Reserva Federal e dados econômicos , Enquanto eventos específicos de estoque são coisas como relatórios de ganhos, lançamentos de produtos e spin-offs Note que nós consideramos apenas eventos esperados aqui, uma vez que eventos inesperados são por definição imprevisíveis e, portanto, impossível fator em uma estratégia comercial Um evento pode ter um efeito significativo Sobre a volatilidade implícita no período que antecede a sua ocorrência real, e pode ter um impacto enorme sobre o preço das ações quando isso ocorre Então você quer capitalizar sobre o aumento da volatilidade antes de um evento chave, ou você prefere esperar no Marginais até que as coisas se estabilizem Identificando eventos que podem afetar o ativo subjacente pode ajudá-lo a decidir sobre a expiração adequada para sua opção trade. Strategy Este é o penúltimo Passo na escolha de uma opção Com base na análise realizada nas etapas anteriores, você agora conhece seu objetivo de investimento, retorno de recompensa de risco desejado, nível de volatilidade implícita e histórica e eventos-chave que podem afetar o estoque subjacente. Identificar uma estratégia de opção específica Vamos dizer que você é um investidor conservador com uma carteira de ações considerável e quer ganhar algum prémio de renda antes de empresas começam a relatar seus ganhos trimestrais em um par de meses Você pode, portanto, optar por uma estratégia de chamada coberta, que envolve Escrevendo chamadas em alguns ou todos os estoques em sua carteira Como outro exemplo, se você é um investidor agressivo que gosta de tiros longos e estão convencidos de que os mercados estão indo para um grande declínio dentro de seis meses, você pode decidir comprar profundamente OTM coloca Em grandes índices de ações. Parameters Agora que você identificou a estratégia de opção específica que deseja implementar, tudo o que resta a ser feito é estabelecer a opção paramete Rs como expiração, preço de exercício e delta de opção Por exemplo, você pode querer comprar uma chamada com a expiração mais longa possível, mas com o menor custo possível, caso em que uma chamada OTM pode ser adequado Inversamente, se você deseja uma chamada com um alto Delta, você pode preferir uma opção de ITM. Nós funcionamos através destes seis etapas em um par dos exemplos abaixo.1 O investidor conservador Bateman possui 1.000 partes de McDonalds e está concernido sobre a possibilidade de um 5 declínio no estoque durante o próximo mês ou dois. Objective Hedge risco de desvantagem no atual McDonald s exploração 1.000 ações o estoque MCD está negociando em 93 75. Recompensa de Risco Bateman não se importa um pouco de risco, desde que seja quantificável, mas é repugnante assumir risco ilimitado. Volatilidade implícita em Ligeiramente preço de exercício das opções de compra de ITM de 92 50 é 13 3 para chamadas de um mês e 14 6 para chamadas de dois meses Volatilidade implícita no preço de exercício das opções de venda de ITM ligeiramente de 95 00 é 12 8 para put de um mês e 13 7 para dois - month coloca Market vola De acordo com o índice de volatilidade CBOE VIX é de 12 7.Eventos Bateman deseja uma cobertura que se estende após o relatório de lucros do McDonald s, que está programado para ser lançado em pouco mais de um mês. Strategy Compra coloca para cobrir o risco de um declínio na Os parâmetros subjacentes de stock. Option Um mês 95 coloca em MCD estão disponíveis em 2 15, enquanto dois meses 95 puts é oferecido em 2 90.Option Pick Desde Bateman quer hedge sua posição MCD por mais de um mês, ele vai para Os dois meses 95 puts O custo total da posição put para hedge 1.000 partes de MCD é 2.900 2 90 x 100 partes por contrato x 10 contratos este custo exclui comissões A perda máxima que Bateman irá incorrer é o prémio total pago para o puts , Ou 2.900 Por outro lado, o ganho teórico máximo é de 93.750, o que ocorreria no evento extremamente improvável que o McDonald s mergulha a zero nos dois meses antes das expirações expirar Se o estoque permanece estável e está negociando inalterada em 93 75 muito Pouco antes da p Eles teriam um valor intrínseco de 1 25, o que significa que Bateman poderia recuperar cerca de 1.250 do montante investido nas puts, ou cerca de 43.2 Agressivo comerciante Robin é otimista sobre as perspectivas para o Bank of America, mas tem limitado capital 1.000 E quer implementar uma estratégia de negociação de opções. Objetivo Comprar chamadas especulativas de longo prazo no Bank of America o estoque BAC está sendo negociado em 16 70.Risco Recompensa Robin não se importa de perder todo o seu investimento de 1.000, mas quer obter tantas opções quanto Possível maximizar seu lucro potencial. Volatilidade Volatilidade implícita no preço de exercício das opções de compra de OTM de 20 é 23 4 para chamadas de quatro meses e 24 3 para chamadas de 16 meses A volatilidade do mercado, medida pelo índice de volatilidade CBOE VIX é 12 7.Eventos Nenhum As chamadas de quatro meses expiram em janeiro, e Robin acha que a tendência dos mercados de ações para terminar o ano em uma nota forte irá beneficiar BAC e sua posição de opção. Strategy Comprar chamadas OTM para especular sobre um aumento no estoque BAC. As chamadas de quatro meses de 20 em BAC estão disponíveis em 0 10, e 16-month 20 chamadas são oferecidas em 0 78.Option Pick Como Robin quer comprar tantas chamadas baratas quanto possível, ela opta para os quatro meses 20 chamadas Excluindo Comissões, ela pode adquirir até 10.000 chamadas ou 100 contratos, ao preço atual de 0.10 Embora a compra dos 16 meses 20 chamadas daria a sua opção de comércio de um ano a mais para trabalhar fora, eles custam quase oito vezes mais do que o Quatro meses de chamadas A perda máxima que Robin iria incorrer é o prêmio total de 1.000 pagos para as chamadas O ganho máximo é teoricamente infinito Se um conglomerado bancário global chamá-lo GigaBank vem e oferece para adquirir Bank of America por 30 em dinheiro na No próximo par de meses, as 20 chamadas valeria pelo menos 10 cada, ea posição da opção de Robin seria worth 100.000 frescos para um retorno 100-fold em seu investimento inicial 1.000 Note que o preço de exercício de 20 é 20 mais elevado do que o Preço atual do estoque, então Robin tem Para ser consideravelmente confiante em sua vista bullish em BAC. While a escala larga de preços de greve e de expirations pode fazer desafiante para que um investor inexperiente feche dentro em uma opção específica, as seis etapas descritas aqui seguem um processo lógico do pensamento que possa ajudar em Selecionando uma opção para o comércio O mnemônico PROVES irá ajudar a recordar os seis passos. Disclosure O autor não possuía qualquer um dos valores mencionados neste artigo no momento da publicação. Options Noções básicas Como escolher o direito Strike Price. The preço de exercício de Uma opção é o preço ao qual uma opção de compra ou de venda pode ser exercida Também conhecido como preço de exercício escolher o preço de exercício é uma das duas decisões-chave sendo a outra o tempo de expiração de um investidor ou comerciante tem que fazer com relação à seleção de um determinado Opção O preço de exercício tem um enorme impacto sobre a forma como o seu comércio opção vai jogar para fora Leia sobre para aprender sobre alguns princípios básicos que devem ser seguidos ao selecionar o preço de exercício para uma opção. Stri Considerando que você identificou o estoque em que você quer fazer um comércio de opção, bem como o tipo de estratégia de opção - como a compra de uma chamada ou escrever um put - as duas considerações mais importantes para determinar o preço de exercício são A sua tolerância ao risco e b sua recompensa de risco-recompensa desejada. A Tolerância ao Risco. Vamos dizer que você está pensando em comprar uma opção de compra Sua tolerância ao risco deve determinar se você considera uma opção de compra ITM in-the-money, Uma opção ITM tem uma sensibilidade maior - também conhecida como a opção delta - para o preço do estoque subjacente. Portanto, se o preço da ação aumenta em um determinado valor, o ITM Chamada ganharia mais do que uma chamada ATM ou OTM Mas o que se o preço das ações diminui O delta maior da opção ITM também significa que iria diminuir mais do que uma chamada ATM ou OTM se o preço da ação subjacente cai No entanto, Chamada tem um valor intrínseco mais alto para começar H, você pode ser capaz de recuperar parte de seu investimento se o estoque apenas diminui por um montante modesto antes da expiração da opção. Risco-Recompensa Pagamento. Seu retorno desejado risco-recompensa simplesmente significa a quantidade de capital que você deseja arriscar no Comércio e sua meta de lucro projetada Uma chamada ITM pode ser menos arriscada do que uma chamada OTM, mas também custa mais Se você quiser apenas apostar uma pequena quantidade de capital em sua idéia de comércio de chamadas, a chamada OTM pode ser a melhor - o perdão A opção de pontuação Uma chamada de OTM pode ter um ganho muito maior em termos de porcentagem do que uma chamada de ITM se a ação subir mais do que o preço de exercício, mas, em geral, tem uma chance significativamente menor de sucesso do que uma chamada de ITM Isso significa que, Para baixo uma quantidade menor de capital para comprar uma chamada OTM, as probabilidades que você pode perder o montante total do seu investimento são mais elevados do que com uma chamada ITM. Com estas considerações em mente, um investidor relativamente conservador pode optar por um ITM ou chamada ATM , Enquanto um trader com alta tolerância E para risco pode preferir uma chamada OTM Os exemplos na seção a seguir ilustram alguns desses conceitos. Executar seleção de preços Exemplos. Por favor, considere algumas estratégias de opções básicas sobre a boa ole General Electric NYSE GE, uma participação principal para um monte de investidores norte-americanos E uma ação que é amplamente percebida como uma proxy para a economia dos EUA GE desmoronou por mais de 85 em um período de 17 meses a partir de outubro de 2007, mergulhando a um mínimo de 16 anos de 5 73 em março de 2009 como crise de crédito global colocou em risco a sua Subsidiária da GE Capital A ação recuperou de forma constante desde então, ganhando 33 5 em 2013 e fechando em 27 20 em 16 de janeiro de 2014. Vamos assumir que queremos negociar as opções de março de 2014 por uma questão de simplicidade, ignoramos o spread bid-ask E usar o último preço negociado das opções de março a partir de 16 de janeiro de 2014. Os preços das put e calls de março de 2014 são mostrados nas tabelas 1 e 3 abaixo. Utilizaremos esses dados para selecionar os preços de exercício de três estratégias de opções básicas - comprar uma chamada, comprar Carla e Risco-lovin Rick. Scenário 1 - Carla e Rick são otimistas na GE e gostaria de comprar as chamadas de março sobre ele. Tabela 1 GE março de 2014 Calls. With negociação GE em 27 20, Carla acha que pode negociar até 28 em março em termos de risco de queda que ela acha que o estoque poderia recusar a 26 Ela, portanto, opta pela chamada de 25 de março, O dinheiro ou ITM e paga 2 26 para ele O 2 26 é referido como o prémio ou o custo da opção Como mostrado na Tabela 1, este convite tem um valor intrínseco de 2 20 ou seja, o preço das ações de 27 20 menos o Preço de exercício de 25 e valor de tempo de 0 06 ou seja, o preço de compra de 2 26 menos valor intrínseco de 2 20.Rick, por outro lado, é mais otimista do que Carla, e sendo um risco-tomador, está procurando uma melhor percentagem Recompensa, mesmo que isso signifique perder o montante total investido no comércio se não funcionar. Ele, portanto, opta pela chamada 28 e paga S 0 38 for it Uma vez que se trata de uma chamada OTM, ela só tem valor de tempo e nenhum valor intrínseco. O preço das chamadas de Carla e Rick, em uma variedade de preços diferentes para as ações da GE por vencimento da opção em março, é mostrado em Tabela 2 Observe que Rick só investe 0 38 por chamada, e este é o máximo que ele pode perder no entanto, seu comércio só é rentável se a GE negocia acima de 28 38 28 preço de exercício 0 38 preço de chamada antes da expiração da opção Inversamente, Carla investe muito mais Mas pode recuperar parte de seu investimento, mesmo se o estoque deriva para 26 por opção expira Rick faz lucros muito maiores do que Carla em uma base de porcentagem, se a GE negocia até 29 por opção expiração, mas Carla faria um pequeno lucro, mesmo se GE transações marginalmente maior - digamos para 28 - por opção expiry. Table 2 Payoffs para Carla s e Rick s calls. Como um aparte, observe os seguintes pontos. Cada contrato de opção geralmente representa 100 partes Assim, um preço de opção de 0 38 envolveria um Desembolso de 0 38 x 100 38 para um contrato Um preço de opção De 2 26 envolve um desembolso de 226.Para uma opção de compra, o preço de equilíbrio é igual ao preço de exercício mais o custo da opção. No caso da Carla, a GE deve negociar a pelo menos 27 26 antes da expiração da opção para ela Para Rick, o preço de equilíbrio é mais alto, em 28 38missions não são considerados nestes exemplos para manter as coisas simples, mas deve ser levado em conta quando opções de negociação. Scenário 2 - Carla e Rick são agora bearish na GE e gostaria de Comprar o março coloca-lo. Tabela 3 GE março 2014 Puts. Carla acha que a GE poderia recusar até 26 em março, mas gostaria de salvar parte do seu investimento, se a GE sobe em vez de para baixo Ela, portanto, compra o 29 de março que é ITM e paga 2 19 para ele A partir da Tabela 3, vemos que este tem um valor intrínseco de 1 80 ou seja, o preço de exercício de 29 menos o preço das ações de 27 20 e valor de tempo de 39, ou seja, o preço de venda de 2 19 menos intrínseco Valor de 1 80.Como Rick prefere balançar para as cercas ele compra o 26 colocado para 0 40 Uma vez que este é um OTM posto, é feito inteiramente do valor de tempo e nenhum valor intrínseco. O preço de Carla e Rick s põe sobre uma escala de preços diferentes para ações de GE pela opção expiração em março é mostrado na tabela 4.Table 4 Payoffs para Carla S e Rick s puts. Note o seguinte ponto. Para uma opção de venda, o preço de equilíbrio é igual ao preço de exercício menos o custo da opção. No caso de Carla, a GE deve negociar no máximo 26 81 antes da expiração da opção para ela Quebrar até mesmo Para Rick, o preço de equilíbrio é menor, em 25 60.Case 3 Escrevendo uma chamada coberta. Cenário 3 - Carla e Rick ambos possuem ações da GE e gostaria de escrever as chamadas de março sobre o estoque para ganhar renda de prêmio. As considerações de preço de exercício aqui são um pouco diferentes, uma vez que os investidores têm que escolher entre maximizar sua renda de prémio, minimizando o risco de o estoque ser chamado de distância Portanto, vamos supor que Carla escreve as 27 chamadas, que buscar o seu prémio de 0 80 Rick Escreve as 28 chamadas, que lhe dão o prêmio de 0 38.Suponha GE c Perde em 26 50 à expiração da opção Neste caso, uma vez que o preço de mercado da ação é menor do que os preços de exercício para as chamadas de Carla e Rick, a ação não seria chamado e eles iriam manter o montante total do prémio. E se a GE fechar em 27 50 à expiração da opção Nesse caso, as ações da Carla s GE iriam ser chamadas para fora ao preço de exercício 27 Escrevendo as chamadas teria gerado seu rendimento de prêmio líquido do montante inicialmente recebido menos a diferença entre o preço de mercado E o preço de exercício, ou 0 30 ou seja 0 80 menos 0 50 Os pedidos de Rick iriam expirar não exercidos, permitindo-lhe reter o montante total do seu prémio. Se a GE fechar em 28 50 quando as opções expiram em Março, Desde que ela efetivamente vendeu suas ações da GE em 27, que é 1 50 menos do que o preço de mercado atual de 28 50, sua perda nocional sobre o comércio de chamada é 0 80 menos 1 50 - 0 70. Rick s perda nocional 0 38 menos 0 50 - 0 12.Riscos de colheita O preço de exercício errado. Se você é um comprador de call ou put, escolher o preço de exercício errado pode resultar na perda do prémio total pago Este risco aumenta mais longe o preço de exercício é a partir do preço de mercado atual, ou seja, O dinheiro. No caso de um escritor de chamada, o preço de exercício errado para a chamada coberta pode resultar no estoque subjacente sendo chamado de distância Alguns investidores preferem escrever ligeiramente chamadas OTM para dar-lhes um retorno maior se o estoque é chamado de distância, Mesmo se significa sacrificar alguma renda de prêmio. Para um escritor colocar o preço de exercício errado resultaria em estoque subjacente sendo atribuído a preços bem acima do preço de mercado atual Isso pode ocorrer se o estoque mergulha abruptamente, ou se houver um mercado súbito sell - Off que envia a maioria das ações de forma acentuada lower. Points para considerar. Consider volatilidade implícita ao determinar o preço de exercício volatilidade implícita é o nível de volatilidade que está embutido no preço da opção Geralmente falando, quanto maior o giro de ações, Maior o nível de volatilidade implícita A maioria dos estoques tem níveis diferentes de volatilidade implícita para diferentes preços de exercício, como pode ser visto nas Tabelas 1 e 3, e os operadores de opções experientes usam essa inclinação da volatilidade como um insumo chave em suas opções de negociação. Aderindo a princípios básicos como abstendo-se de escrever ITM coberto ou chamadas ATM em ações com volatilidade implícita moderadamente elevada e forte impulso ascendente, uma vez que as probabilidades de o estoque sendo chamado de distância pode ser bastante elevado, ou ficar longe de comprar OTM põe ou chama em ações Com muito baixa volatilidade implícita. Possuir um plano de back-up Opção negociação necessita de uma abordagem muito mais hands-on do que a típica buy-and-hold investir Ter um plano de back-up pronto para seus negócios de opção, no caso de haver um súbito swing em Sentimento para um estoque específico ou no mercado largo A deterioração do tempo pode erodir ràpidamente o valor de suas posições longas da opção, assim que considere cortar suas perdas e conservar o capital do investimento Se as coisas não estão indo seu way. Evaluate payoffs para cenários diferentes Você deve ter um plano de jogo para cenários diferentes, se você pretende opções de negociação ativamente Por exemplo, se você escreve regularmente chamadas cobertas, quais são os payoffs provável se os estoques são chamados Afastado, versus não chamado Ou se você é muito otimista em um estoque, seria mais rentável para comprar opções de curto prazo a um menor preço de exercício, ou mais de opções datadas a um preço de greve mais elevado. Colocar o preço de exercício é uma chave Decisão para um investidor de opções ou comerciante, uma vez que tem um impacto muito significativo sobre a rentabilidade de uma opção de posição Fazer sua lição de casa para selecionar o preço ideal de greve é ​​uma etapa necessária para melhorar suas chances de sucesso na negociação de opções.